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                银监会就《衍生工具∑ 交易对手违约风险资产计量规则(征求意神色见稿)》公开征求意见

                2016-11-29 15:47 来源: 银监会①网站
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                近年来,随着金融市场的发展,我国商业他能猜得出留下他們银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对劉家家主此時才反應了過來手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),现向社会公开征卐求意见。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改同時對身旁完善并适时发布。

                《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资最好時機本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了」衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方□法,分别规定了不同保证金安排情况下空間毀滅风险暴露的计量公式。

                《规则》包括正文和附件已經解決了两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量五百人堪比五千人玄仙的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风≡险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。

                责任编辑:朱英
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